Интересно, что здесь было до установления границ и до постройки большого вокзала.

Возможно, пост ЭЦ. Уж очень похоже.

Это был точно пост ЭЦ. Архитектура соответствует старому стилю постов ЭЦ. Ныне пост ЭЦ данной системы располагается чуть правее от вокзала и архитектура стандарта второй половины 80-х.

Тогда его надо поместить в Железнодорожные здания. Для таможен ведь такое не строили.

А причём там таможня? С кем граница?

С Россией же.
Поезда дальнего следования проходили погранконтроль в Иловайске, так как здесь, помимо прочего, ещё и станция стыкования родов тока, и все равно надо менять локомотив.